S&P 500 지수 내에서 시장의 움직임과 반대로 움직이는 '음의 베타' 주식의 수가 사상 최고치를 경신했습니다. 이는 특정 날짜에 S&P 500 내 주식들이 서로 다른 방향으로 거래되는 빈도가 증가하고 있음을 시사합니다. 이러한 현상은 지수의 전반적인 성과만으로는 파악하기 어려운 시장의 높은 변동성을 야기합니다. 투자자들은 개별 주식들의 움직임을 면밀히 주시하며 변동성에 대비할 필요가 있습니다.
원문 (English)
The number of ‘negative-beta’ stocks in the S&P 500 just hit a new record high. What that means for investors.
Here’s another factoid that should get the AI bears excited: Stocks in the S&P 500 are increasingly trading in opposite directions on a given day. That means higher volatility than the performance of the index would lead one to believe.